Data Science (Валидатор)

Full-time
img
Код вакансии 715998
Откликнуться

Задачи

  • Валидация моделей бизнес-подразделений (оценка откликов/оттока, прогнозирование типа транзакций, text mining, image/speech recognition с использованием не интерпретируемых алгоритмов случайного леса, бустинга над деревьями, нейронных сетей и т.д.);
  • Валидация моделей оценки рисков (кредитный скоринг – PD, LGD, EAD, транзакционные модели, Value Based Pricing, Экономический капитал, модели управлениям лимитами и расчета ставки, IFRS 9, модели сбора задолженности и т.д.), разрабатываемых как с использованием интерпретируемых, так и не интерпретируемых алгоритмов;
  • Валидация стратегий кредитного процесса;
  • Разработка внутрибанковской платформы, предоставляющей функционал:
    • Ускоренной разработки моделей различных классов, в том числе бинарной классификации, text mining, image/speech recgnition;
    • Автовалидации моделей;
  • Участие в разработке AutoML решений;
  • Разработка и внедрение подходов по оценке финансового эффекта от моделей, а также оценке модельного риска «в деньгах», в том числе исследование потенциала ухудшения и улучшения моделей;
  • Разработка методологии процесса управления модельным риском и методологии валидации различных классов моделей.
  • Валидация симуляционных моделей с применением методов Монте-Карло;
  • Алгоритмы стресс-тестирования качества моделей;

Мы ищем специалиста в команду, с хорошим знанием теоретической базы и опытом решения практических задач (желательное, но необязательное условие).

Функциональные обязанности:

  • Анализ и тестирование моделей Группы Сбербанк с использованием методов машинного обучения;
  • Разработка автоматизированного фреймворка валидации в Python/R;
  • Разработка альтернативных моделей и алгоритмов на основе методов машинного обучения;
  • Участие в связанных с разработкой моделей проектах по внедрению новых технологий и автоматизации процессов.

Основные требования:

  • Высшее образование (математика/физика/экономика), рассматриваем также студентов последних курсов;
  • Глубокие знания математической статистики, теории вероятностей, эконометрики и методов анализа данных, а также алгоритмов машинного обучения
  • Опыт программирования на R / Python / SAS, умение работать с базами данных Oracle PL / SQL;
  • Развитые презентационные навыки;

Будет плюсом:

  • Опыт разработки скоринговых моделей и других моделей оценки рисков;
  • Хорошее понимание финансов и кредитного бизнеса;
  • Хороший уровень владения английским языком.

Мы предлагаем:

  • Офис м. Волгоградский проспект;
  • Огромный спектр разнообразных и интересных задач в области моделирования рисков и бизнес-процессов самого инновационного  банка России;
  • Идеальные условия для профессионального и личностного роста в молодом и динамично развивающемся коллективе;
  • Уникальная возможность внести активный вклад в формирование крупнейшей в России data-driven организации;
  • Конкурентная заработная плата и социальный пакет;

Не нашёл вакансию для себя?

Подпишись на нашу рассылку

подписаться
Подпишись
на нашу рассылку
Добавить свой город












Понравилась статья?

Отправь ссылку другу

Задать вопрос
Задать вопрос












Другие вакансии